計量化交易系統是全球近二十年來新興的交易方法，利用技術分析或是基本分析或是統計數理計量
　　化方法等找出可獲利的模型，依據此模型所產生的指令，進行買賣與進出場，此種交易模式稱為計
　　量化交易。也可以利用計量化交易來選出股市中的強勢股跟弱勢股。只要是金融商品就可以透過計
　　量化交易來替您執行心中的想法。
 
　　隨著資訊科技的發達，個人電腦的低價普及與應用軟體的盛行後，即以計量化進行交易系統的開發
　　，甚至直接連至交易平台進行電子下單，整個過程不需人工介入，一方面俱有迅速與效率的優勢，
　　二方面也有大量交易的好處，因此計量化交易因而漸漸成為市場交易的新潮流，國外甚至已有期貨
　　基金完全以計量化交易作為主要進出依據，其優異的績效都是榜上有名。計量化沒有情感，但是你
　　可以給它智慧，加上全球金融標的商品眾多，可以讓計量化判別多空因子，經過繁複運算過程，穩
　　定性較佳，容易回溯歷史交易，並作檢測，而人為交易難以回溯檢測。用計量化可以讓資金更有效
　　的運用。

 

二、計量化下單與人為下單差異性比較

 

　　

 

三、計量化交易的優點
 
　　計量化交易由電腦給出明確的交易信號，完全機械化，毋須人工判斷，不帶有絲毫的主觀感情因素
　　。且具有更嚴格的紀律性，讓交易確實執行，讓想法達到更高程度的協調和前後一致性，能保持穩
　　定的回報。能確保不錯失每個重大行情的入市機會，避免了投資者由於對消息的摸不透和人工判斷
　　不穩定性和不連續性造成的交易決策失誤。只有按照大行情趨勢方向入市交易,讓利潤充分增長,捕
　　捉到每波大行情的利潤。把風險損失有效地控制在預計的回測範圍內。經過調整交易系統的設置，
　　可用於趨勢和當沖交易。可同時適用於全球市場多個股票、期貨品種，確保不錯過任何零散的巨幅
　　行情，達到投資組合功效。排除人為因素，避免人為判斷，運用電腦邏輯擺脫消息面的干擾，按照
　　既定的交易模式進場交易。只有不預設立場，進場時不預設多空立場，讓電腦決定多空方向﹔如此
　　才可以做到最客觀的交易模式。

 

四、模擬績效表範例

 

　　

 

　　１總獲利(淨損益，Total Net Profit)
　　　總獲利金額－總虧損金額，總獲利代表系統的總獲利能力，愈高愈好。
　　２總交易筆數(Total # of trades)
　　　短線當沖系統的交易次數當然較高，有些系統可能是看準才出手，交易次數自然較少。在統計
　　　學上，次數越多，準確性相對較高。
　　３獲勝率(Percent profitable)
　　　一般而言，短線系統勝率高，長線系統勝率低。當然，勝率愈高愈好。短線系統勝率通常在6
　　　成以上，長線勝率在4~5成。
　　４平均盈虧比率(Ratio avg win/avg loss)
　　　平均獲利金額/平均虧損金額
　　　大於1代表【賺多賠少】，小於1代表【賺少賠多】，該比例愈高愈好。一般而言，長線系統的
　　　平均盈虧比率應大於2，而當沖或短線系統的平均盈虧比率可要大於1。
　　５最大連續獲利次數(Max consec. Winners)
　　　記算連贏次數中的最大值。
　　６最大連續虧損次數(Max consec. Losers)
　　　記算連輸次數中的最大值。
　　７最大連續虧損金額(Max intraday drawdown)
　　　代表部位可能出現的損失，當然是愈少愈好。一般而言，長線系統的最大連續虧損金額較高，
　　　而當沖或短線系統的最大連續虧損金額較低。
　　８報酬率(總損益比率，Return on account)
　　　總獲利/最大資金需求
　　　若部位以最大資金需求投入，統計所得的報酬率。
　　９成本設定與時間
　　　成本設定與時間是最容易忽略的部份，卻又很重要。例如交易成本每增加100元，交易400次就
　　　會少賺4萬元，影響不可忽略。
　１０最大單筆獲利金額(G)
　　　一個好的系統單筆獲利不能佔總獲利太大，系統可用性會失真。